【QRM】定量的リスク管理について語るスレ【VaR】

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1名無しさん@お金いっぱい。2019/03/30(土) 10:40:06.45ID:eGpc/NLZ0
リスク管理や定量的リスク管理について語るスレです

2名無しさん@お金いっぱい。2019/03/30(土) 10:41:32.71ID:eGpc/NLZ0
用語等
Volatility:
ボラティリティー(標準偏差)
金融資産のリスクを表す最も有名な指標

Quantitative Risk Management(QRM):
定量的リスク管理
金融商品、投資対象資産に対するリスクを客観的に一定の尺度で分析する手法や技術

ボラティリティー、シャープレシオ、相関関係等を発展させた技能が含まれる

Value at Risk(VaR):
予想最大損失額
最も有名なQRMの尺度。予測される最大の損失額を示す
VaR95は、下から数えて5%の悪いシナリオを引いたときの資産額(損失額)を表す
亜種がTVaR、CVaR等たくさんある

3名無しさん@お金いっぱい。2019/03/30(土) 10:50:44.56ID:0Api8Wrr0
>>2
^_^ヒストリカル ボラティリティは、標準偏差の直近平均を年率に引き直したしたものなんだが、他に、オプション プレミアムからニュートン ラフソン法で逆算するインプライド ボラティリティと、ARCH model等の変動モデルで推定する方法がある。
せいぜい頑張って勉強してね

4名無しさん@お金いっぱい。2019/03/30(土) 10:53:39.77ID:d6NWR4Dk0
参考文献等
QRMtutorial
https://www.qrmtutorial.org
QRMを計測するツールがRで提供されている。解説も豊富

5名無しさん@お金いっぱい。2019/03/30(土) 10:53:57.45ID:d6NWR4Dk0
>>3
いいね!

6名無しさん@お金いっぱい。2019/03/30(土) 18:11:34.23ID:gJW/xFfw0
ポンド円のEA(自動売買ツール)を無料配布しています。
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7名無しさん@お金いっぱい。2019/03/30(土) 20:45:51.04ID:6y555Rjm0
( ´Д`)y━・~~

8名無しさん@お金いっぱい。2019/04/08(月) 07:36:32.24ID:FS9yhD2V0
さて、うんこしたし、風呂入るか

9名無しさん@お金いっぱい。2019/04/17(水) 20:06:24.81ID:i4H3tmMz0
^_^

10名無しさん@お金いっぱい。2019/04/26(金) 07:10:48.82ID:I3PTBJQK0
今朝も快便!

11名無しさん@お金いっぱい。2019/05/12(日) 00:01:45.18ID:EFnZNja50
おしっこ休憩

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